MACDとは
一般的には「マックディー」と呼ばれることが多いみたいですが、
正式名称は「Moving Average Convergence Divergence」になります。
MACD はトレンドを見る上ではかかせない指標の一つです。

MACDの
MAは移動平均線(Moving Average)、は収束(Convergence)、Dは分岐(Divergence)
と言う意味があります。
日本語では「移動平均収束拡散法」と言います。

MACDとその移動平均線である「シグナル」の指標から、
買いサインと売りサインを判断できるようになっていて、
短期のトレンドをきれいに出してくれます。

非常に使いやすいテクニカル指標なので、これ一つで勝負判断してしまう人もいるそうですが、
やはり他の指標との組み合わせが良いでしょう
MACDには2本のMACDラインとシグナルラインの線で描かれ、
この2本の線の交差や乖離幅で投資判断をしていきます。



図の見方ですが、 ±0ラインより、上をプラス圏、下をマイナス圏といいます。
MACDラインとシグナルラインの間の乖離幅もとても重要視されています。
この乖離幅の事をMACDオシレーターといいます。


■MACDの計算方法
MACDラインとシグナルラインも、もちろんデータより算出されるものですが、
ここでは割愛させて頂きます。
別サイトの「亀仙流・金融工学道場(仮)」に載せる予定です。
「数学嫌い」という方はお避け下さいませ。

MACDは単純に
2種類の移動平均(この場合の移動平均は指数平滑移動平均[EMA]を使います)の差(たとえば6日と19日とか)
をとったものです。
MACD[MACD(6,19)] = 短期EMA -長期EMA = 6日指数平滑移動平均-19日指数平滑移動平均


一般的には
短期EMA:12日間
長期EMA:26日間
シグナル:9日間
であることが多いようです。

ちなみにここでいう指数平滑移動平均ですが、、、
難しそうですよねぇ。。。
しかし、MACDでは重要用語ですので、頭の片隅にでも入れておいてください。

一方シグナルですが、
シグナル=MACDの単純移動平均
という風になります。

この2本の線の交差や乖離幅で売買タイミングを図っていくことなります。


売買シグナル
MACDラインとシグナルラインの2本のラインが交差するところで売買シグナルの判断をします。
これが一番分かりやすく一般的です。

売りサイン

MACDラインがシグナルラインを上から下へ割り込んだ時。MACDがデットクロスで売りサインと判断します。 プラス圏でのDCはトレンドが下降に変わったと判断します。

買いサイン

MACDラインがシグナルラインを下から上へ突き抜けた時。MACDがゴールデンクロスで買いサインと判断します。 マイナス圏でのGCはトレンドが上昇に変わったと判断します。

乖離幅を使った売買シグナル
MACDラインとシグナルラインの乖離幅を使った売買シグナルをMACDオシレーターといいます。
オシレーターの指標なので、先行して投資判断が出来ます。
乖離幅の拡大、減少は勢いが拡大、減少していることを意味しています。

売りサイン

MACDラインが上でシグナルラインが下の時。 乖離幅はだんだん減少していっているため上昇への勢いが減少していると判断します。 MACDを見ながら、だんだん乖離幅減少してくるようであれば、早めの投資判断が出来るでしょう。

買いサイン

MACDラインが下でシグナルラインが上の時。 乖離幅が減少していってるため、下降の勢いが減少していると判断します。

MACDの弱点
MACDはサインの出るタイミングが遅いという弱点があります。
つまり「だまし」が多いということです。
よってボックス相場や、わずかな利幅狙って短い時間で売買を繰り返すスキャルピング投資などには強い とはいえないかもしれません。

スイングトレードなどであれば、有効な指標となるのではないでしょうか。

短期トレードで使用する場合は他の指標と組み合わせた方がいいでしょう。

相性の良い他の指標
RSI、ストキャスティクス
これらの指標はサインの出るタイミングが比較的早く、
ボックス相場、短期売買に威力を発揮するからです。
グランビルの法則もオススメです。




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